ОПТИМІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЮ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Автор(и)

  • Г.В. Солодовник Харківський національний університет будівництва та архітектури
  • В.В. Палагута Харківський національний університет будівництва та архітектури

Ключові слова:

ризик, оптимізація, модель, оптимізація потоків, програмна реалізація, інвестиції, цінні папери

Анотація

Ціль дослідження полягає у розробці моделі визначення оптимальної структури портфеля цінних паперів з мінімальним ризиком. В роботі були використані методи дослідження структури портфеля цінних паперів. Для експериментів з оптимізаційними моделями була розроблена програмна реалізація в середовищі електронних таблиць. Результатом досліджень є визначення частки інвестицій у кожен з видів акцій, що складають портфель цінних паперів з мінімальним рівнем ризику. В процесі експериментів з програмною реалізацією було зроблено висновок про ефективність методів диверсифікації в процесі зниження ризику інвестування в цінні папери.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-04-27

Номер

Том 92 № 2 (2018): Науковий вісник будівництва

Розділ

Articles

Ліцензія

Авторське право (c) 2024 Науковий вісник будівництва

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.